举办单位：管理与决策研究所

负责人：张信东

电话：13834565781

活动主题：复杂环境下资产定价与风险管理的金融计量理论及其应用

形式：线上学术报告

活动内容摘要：

针对复杂环境下资产定价和风险管理的金融计量理论进行研究，从随机波动模型入手，研究非对称波动和高频数据的资产定价和风险管理理论与方法。发展带市场微观噪声及市场微观信息等复杂环境下随机波动的建模技术及其统计推断方法，很好地解决了杠杆效应之谜。同时，研究市场微观噪声下高频金融数据的积分波动率和协方差矩阵的估计，以及大型投资组合选择和优化等金融计量理论和方法，创新发展了能够包含多种来源数据的积分波动率建模方法，建立了众多资产协方差矩阵模型及其估计方法。在宏观层面上，综合考虑宏观环境、信用环境以及流动性等风险因子建立风险度量方法，以及复杂风险因素下极端金融风险识别和系统性风险度量。在微观层面上，研究了各类复杂数据下风险度量技术的非参数及半参数计量建模，发展出能够克服数据不完整性及存在相关性影响的推断方法。在以上这些方面创新地发展金融计量学的理论与方法，并能够为我国金融体系的风险管理和量化交易提供了理论与方法支持。

主讲人基本情况：

周勇教授，国家杰出青年基金获得者，教育部长江学者特聘教授，中国科学院**入选者，国务院政府特殊津贴专家，“新世纪百千万人才工程”国家级人选。华东师范大学经管学部教授，统计学院院长，统计交叉科学研究院院长。

国务院学位委员会第七届统计学科评议组成员，教育部应用统计专业硕士教学指导委员会委员。现任中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长，中国管理科学学会常务理事。同时担任国内外几个重要学术期刊的编委和副主编，包括《计量经济学》副主编，《数理统计与管理》、《系统科学与数学》、《中国管理科学》、《工程理论与实践》编委, 和国际期刊《Journal of Business and Economic Statistics》、《Canadian Journal of Statistics》副主编。

听众范围：管理与决策研究所教师、研究生等

举办时间：2022年11月2日

举办地点：腾讯会议 251-730-954

报告类型：文科类